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Al fine di garantire pieno allineamento alle prescrizioni comunitarie, per i rapporti contrattuali che prevedono l’utilizzo del tasso di riferimento LIBOR, CentroMarca Banca ha provveduto all’individuazione dei “fallback rates ISDA”, determinati dalla combinazione dei tassi privi di rischio* e dei relativi valori di adeguamento dello spread (cd. “spread adjustment”), tempo per tempo pubblicati alla pagina “FBAK” di Bloomberg, quali indicatori sostitutivi dei parametri di riferimento LIBOR.

*Nello specifico, i tassi sostitutivi privi di rischi sono:

• SARON (Swiss Average Rate Overnight) in sostituzione del parametro di riferimento LIBOR CHF;
• SONIA (Sterling OverNight Index Average) in sostituzione del parametro di riferimento LIBOR GBP;
• SOFR (Secured Overnight Financing Rate) in sostituzione del parametro di riferimento LIBOR USD;
• TONAR (Tokyo Overnight Average Rate) in sostituzione del parametro di riferimento LIBOR JPY.

È possibile consultare l’avviso completo nella sezione Trasparenza/Avvisi del sito internet.